メインナビゲーションにスキップ
検索にスキップ
メインコンテンツにスキップ
早稲田大学 ホーム
English
日本語
ホーム
プロファイル
研究部門
研究成果
専門知識、名前、または所属機関で検索
Scopus著者プロファイル
玉置 健一郎
准教授
Associate Professor 准教授
,
政治経済学部
ウェブサイト
https://w-rdb.waseda.jp/html/100000829_ja.html
h-index
26
被引用数
4
h 指数
Pureの文献数とScopusの被引用数に基づいて算出されます
2007
2013
年別の研究成果
概要
フィンガープリント
ネットワーク
研究成果
(11)
類似のプロファイル
(6)
Pureに変更を加えた場合、すぐここに表示されます。
フィンガープリント
Kenichiro Tamakiが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
並べ替え順
重み付け
アルファベット順
Business & Economics
Interest Rates
100%
Asymptotic Expansion
87%
Bond Prices
76%
Innovation
72%
Zero-coupon Bond
72%
Option Valuation
63%
Estimator
49%
Stationary Process
47%
Defaultable Bonds
46%
Bond Options
45%
Quasi-maximum Likelihood Estimator
45%
Monetary Policy
44%
Statistical Inference
43%
Financial Engineering
40%
Optimality
38%
Asymptotic Theory
37%
Edgeworth Expansion
37%
Inflation Expectations
37%
Maximum Likelihood Estimator
36%
Term Structure
33%
Short-rate Model
32%
Option Pricing
31%
Regression Model
25%
Asymptotic Properties
24%
Quasi-maximum Likelihood Estimation
24%
Spectral Density
23%
Linear Process
22%
Japan
21%
Time Series Analysis
19%
Robustness
19%
Value at Risk
16%
Stochastic Model
16%
Stochastic Processes
16%
Time Series Models
16%
Jackknife
16%
Frequency Domain
15%
Inference
12%
United States of America
12%
Estimation Theory
12%
Discriminant Analysis
11%
Semiparametric Estimators
11%
Statistical Estimation
11%
Assets
10%
Option Prices
10%
Option Pricing Theory
10%
Tokyo Stock Exchange
10%
Arbitrage Pricing Theory
10%
Semiparametric Estimation
10%
Term Structure Models
10%
Mathematics
Time Series Models
52%
Locally Stationary Processes
49%
Option Valuation
47%
Option Pricing
45%
Maximum Likelihood Estimator
45%
Preliminary Test
41%
Quasi-maximum Likelihood
41%
Estimator
36%
Statistical Inference
29%
Edgeworth Expansion
28%
Optimality
25%
Regression Model
25%
Engineering
25%
Numerical Study
25%
Dependent
20%
Second-order Approximation
19%
Time series
19%
Second-order Asymptotics
16%
Series Expansion
15%
Stationary Process
14%
Stochastic Model
14%
Stochastic Processes
13%
Robustness
12%
Credit Rating
12%
Time Series Analysis
12%
Linear Process
12%
Influence
11%
Stock Returns
11%
Spectral Density
11%
Subset
11%
Frequency Domain
11%
Jackknife
10%
Value at Risk
10%
Mean square error
10%
Arbitrage
10%
Model
10%
Financial Data
10%
Observation
10%
Interest Rates
9%
Maximum Likelihood Estimation
9%
Statistical Estimation
9%
Testing Hypotheses
9%
Bandwidth Choice
9%
Spectrality
9%
Discriminant Analysis
9%
Balancing
8%
Pricing
8%
