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Discrete Observations
Mathematics
Jump
Mathematics
Estimator
Mathematics
Diffusion Process
Mathematics
Insurance
Mathematics
Risk Process
Mathematics
Least Squares Estimator
Mathematics
Stochastic Equations
Mathematics
ネットワーク
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研究成果 2006 2019
- 281 引用
- 10 h指数
- 26 Article
Asymptotically normal estimators of the ruin probability for lévy insurance surplus from discrete samples
Shimizu, Y. & Zhang, Z., 2019 6 1, ： : Risks. 7, 2, 37.研究成果: Article
公開
Ruin probability
Estimator
Surplus
Insurance
Probability of ruin
1
引用
(Scopus)
Dynamic risk measures for stochastic asset processes from ruin theory
Shimizu, Y. & Tanaka, S., 2018 9 1, ： : Annals of Actuarial Science. 12, 2, p. 211-232 22 p.研究成果: Article
Ruin Theory
Risk Measures
Path Space
Penalty Function
Justification
Estimation of a Concordance Probability for Doubly Censored Time-to-Event Data
Hayashi, K. & Shimizu, Y., 2018 3 22, (Accepted/In press) ： : Statistics in Biosciences. p. 1-22 22 p.研究成果: Article
Concordance
Estimator
Left Censoring
Right Censoring
Censoring
Parametric inference for ruin probability in the classical risk model
Oshime, T. & Shimizu, Y., 2018 2 1, ： : Statistics and Probability Letters. 133, p. 28-37 10 p.研究成果: Article
Parametric Inference
Ruin Probability
Asymptotic Variance
Probability of Ruin
Asymptotic Formula
14
引用
(Scopus)
Estimating Gerber–Shiu functions from discretely observed Lévy driven surplus
Shimizu, Y. & Zhang, Z., 2017 5 1, ： : Insurance: Mathematics and Economics. 74, p. 84-98 15 p.研究成果: Article
Gerber-Shiu Function
Estimating Function
Estimator
Subordinator
Mean Squared Error