A PDE approach to stochastic invariance

Hitoshi Ishii*, Paola Loreti, Maria Elisabetta Tessitore

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抄録

We study an invariance property for a controlled stochastic differential equation and give a few of its characterizations in connection with the corresponding Hamilton-Jacobi-Bellman equation.

本文言語English
ページ(範囲)651-664
ページ数14
ジャーナルDiscrete and Continuous Dynamical Systems
6
3
出版ステータスPublished - 2000 7
外部発表はい

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「A PDE approach to stochastic invariance」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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