Alternative representation for asymptotic distributions of impulse responses in cointegrated VAR systems

Yoichi Arai*, Taku Yamamoto

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抄録

We show an alternative representation for the asymptotic distributions of impulse responses in cointegrated VAR systems. Our representation has the advantage that the asymptotic variances are convergent at long horizons.

本文言語English
ページ(範囲)261-271
ページ数11
ジャーナルEconomics Letters
67
3
DOI
出版ステータスPublished - 2000 6
外部発表はい

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  • 財務
  • 経済学、計量経済学

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「Alternative representation for asymptotic distributions of impulse responses in cointegrated VAR systems」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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