Approximate solution of reflecting Brownian motion using penalty method and numerical application to imperfect elastic barrier

S. Kanagawa, Y. Saisho, H. Uesu

研究成果: Article査読

2 被引用数 (Scopus)

抄録

We investigate the error of the Euler-Maruyama approximate solution of reflecting Brownian motion using the penalty method. The approximate solution is constructed from not only i.i.d. random variables but also dependent sequence of random variables, e.g. Gaussian sequence, mixing sequence, etc. Further we show some numerical applications.

本文言語English
ページ(範囲)287-299
ページ数13
ジャーナルDynamic Systems and Applications
15
2
出版ステータスPublished - 2006 6
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 工学(全般)
  • 数学 (全般)

フィンガープリント

「Approximate solution of reflecting Brownian motion using penalty method and numerical application to imperfect elastic barrier」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

引用スタイル