Asymptotic distributions of functions of the eigenvalues of sample covariance matrix and canonical correlation matrix in multivariate time series

M. Taniguchi*, P. R. Krishnaiah

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フィンガープリント

「Asymptotic distributions of functions of the eigenvalues of sample covariance matrix and canonical correlation matrix in multivariate time series」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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