Asymptotic expansions of the distributions of the estimates of coefficients in a simultaneous equation system

Yasunori Fujikoshi*, Kimio Morimune, Naoto Kunitomo, Masanobu Taniguchi

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抄録

In this paper asymptotic expansions are derived for the density functions of the TSLS and LIML estimates of coefficients in a simultaneous equation system when the sample size increases and the effect of the exogenous variables increases along the sample size. These approximations are used to compare the asymptotic moments of the TSLS and LIML estimates and the concentration of probability around the true value of the estimates.

本文言語English
ページ(範囲)191-205
ページ数15
ジャーナルJournal of Econometrics
18
2
DOI
出版ステータスPublished - 1982 2
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  • 経済学、計量経済学

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