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Asymptotics of tests for a unit root in autoregression
Kenji Sakiyama, Masanobu Taniguchi, Madan L. Puri
研究成果
:
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査読
概要
フィンガープリント
フィンガープリント
「Asymptotics of tests for a unit root in autoregression」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
並べ替え順
重み付け
アルファベット順
Business & Economics
Autoregression
100%
Least Squares Estimator
95%
Asymptotic Optimality
79%
Unit Root
79%
Testing
64%
Time Series Analysis
61%
Local Power
52%
Limiting Distribution
48%
Generalized Least Squares
47%
Autoregressive Model
43%
Stationarity
42%
Test Statistic
40%
Unit Root Tests
39%
Estimator
30%
Coefficients
28%
Statistics
28%
Alternatives
18%
Mathematics
Unit Root
97%
Autoregression
94%
Unit Root Tests
56%
Local Power
54%
Testing
54%
Generalized Least Squares Estimator
53%
Asymptotic Optimality
47%
Time Series Analysis
45%
Stationarity
41%
Least Squares Estimator
40%
Limiting Distribution
37%
Numerical Study
37%
Null hypothesis
36%
Test Statistic
33%
Evaluate
30%
Statistics
26%
Alternatives
23%
Estimator
22%
Coefficient
19%
Engineering & Materials Science
Statistics
57%
Time series analysis
47%
Testing
39%