Convergence of symmetric Markov chains on ℤd

Richard F. Bass, Takashi Kumagai, Toshihiro Uemura

研究成果: Article査読

9 被引用数 (Scopus)

抄録

For each n let Yt(n) be a continuous time symmetric Markov chain with state space n-1d. Conditions in terms of the conductances are given for the convergence of the Yt(n)t to a symmetric Markov process Yt on ℝd. We have weak convergence of {Yt(n)}: t ≤ t0} for every t0 and every starting point. The limit process Y has a continuous part and may also have jumps.

本文言語English
ページ(範囲)107-140
ページ数34
ジャーナルProbability Theory and Related Fields
148
1
DOI
出版ステータスPublished - 2010
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 分析
  • 統計学および確率
  • 統計学、確率および不確実性

フィンガープリント

「Convergence of symmetric Markov chains on ℤd」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

引用スタイル