Dependent background risks and asset prices

Yusuke Osaki*

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抄録

Dependent background risks which have functional forms are introduced into Lucas economies. This paper determines the conditions on preferences to guarantee the monotonicity of asset prices, when dependent background risks satisfy the monotonicity and the single crossing conditions.

本文言語English
ジャーナルEconomics Bulletin
4
1
出版ステータスPublished - 2005
外部発表はい

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  • 経済学、計量経済学および金融学(全般)

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