Dynamic risk measures for stochastic asset processes from ruin theory

Yasutaka Shimizu*, Shuji Tanaka

*この研究の対応する著者

研究成果: Article査読

1 被引用数 (Scopus)

フィンガープリント

「Dynamic risk measures for stochastic asset processes from ruin theory」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

Business & Economics

Mathematics