Estimation of correlation between latent processes

Akitoshi Kimura*, Nakahiro Yoshida

*この研究の対応する著者

研究成果: Conference contribution

1 被引用数 (Scopus)

抄録

This paper discusses estimation of correlation between hidden semimartingales.We showthe consistency and the asymptotic mixed normality of the proposed correlation estimator in a high frequency setting. As an example, estimation of covariance between intensity processes of doubly stochastic point processes will be mentioned.

本文言語English
ホスト出版物のタイトルAdvanced Modelling in Mathematical Finance - In Honour of Ernst Eberlein
編集者Jan Kallsen, Antonis Papapantoleon
出版社Springer New York LLC
ページ131-146
ページ数16
ISBN(印刷版)9783319458731
DOI
出版ステータスPublished - 2016
外部発表はい
イベントWorkshop on Advanced Modelling in Mathematical Finance, 2015 - Kiel, Germany
継続期間: 2015 5月 202015 5月 22

出版物シリーズ

名前Springer Proceedings in Mathematics and Statistics
189
ISSN(印刷版)2194-1009
ISSN(電子版)2194-1017

Conference

ConferenceWorkshop on Advanced Modelling in Mathematical Finance, 2015
国/地域Germany
CityKiel
Period15/5/2015/5/22

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  • 数学 (全般)

フィンガープリント

「Estimation of correlation between latent processes」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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