Estimation of linear functional of large spectral density matrix and application to Whittle’s approach

Fumiya Akashi*, Masanobu Taniguchi, Yoshiyuki Tanida

*この研究の対応する著者

研究成果: Article査読

抄録

We study a class of thresholding autocovariance estimators, given p-dimensional stationary time series data with length n, for a high-dimensional setting where both p and n tend to infinity, with a suitable rate. Also, we give the asymptotic theory for linear functionals of thresholding periodogram matrices, together with its application to Whittle’s approach.

本文言語English
ページ(範囲)449-474
ページ数26
ジャーナルJapanese Journal of Statistics and Data Science
4
1
DOI
出版ステータスPublished - 2021 7

ASJC Scopus subject areas

  • 計算理論と計算数学
  • 統計学および確率

フィンガープリント

「Estimation of linear functional of large spectral density matrix and application to Whittle’s approach」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

引用スタイル