Exponential integrability of stochastic convolutions

Jan Seidler*, Takuya Sobukawa

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抄録

Sufficient conditions are found for stochastic convolution integrals driven by a Wiener process in a Hubert space to belong to the Orlicz space exp L2; standard exponential tail estimates follow from these results. Proofs are based on the extrapolation theory and are rather simple.

本文言語English
ページ(範囲)245-258
ページ数14
ジャーナルJournal of the London Mathematical Society
67
1
DOI
出版ステータスPublished - 2003 2月
外部発表はい

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「Exponential integrability of stochastic convolutions」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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