Minimax estimation for time series models

Yan Liu*, Masanobu Taniguchi

*この研究の対応する著者

研究成果: Article査読

抄録

The minimax principle is very important for all the fields of statistical science. The minimax approach is to choose an estimator which protects against the largest risk possible. In this paper we show that the Whittle estimator becomes a minimax estimator for the prediction error loss. It is shown that the Whittle estimator is a Bayes estimator for Jeffreys’ prior. Because the minimax approach is very immature in time series analysis, the result shows another advantage of the Whittle estimator.

本文言語English
ジャーナルMetron
DOI
出版ステータスAccepted/In press - 2021

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  • 統計学および確率

フィンガープリント

「Minimax estimation for time series models」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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