Modeling and solving portfolio selection problems based on PVaR

Yanli Huo, Chunhui Xu, Takayuki Shiina

研究成果: Article査読

抄録

Portfolio optimization with an uncertain investment horizon and a Period Value at Risk criterion is difficult.

本文言語English
ページ(範囲)1889-1898
ページ数10
ジャーナルQuantitative Finance
20
12
DOI
出版ステータスPublished - 2020 12

ASJC Scopus subject areas

  • 財務
  • 経済学、計量経済学および金融学(全般)

フィンガープリント

「Modeling and solving portfolio selection problems based on PVaR」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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