Notes on drift estimation for certain non-recurrent diffusion processes from sampled data

Yasutaka Shimizu*

*この研究の対応する著者

研究成果: Article査読

14 被引用数 (Scopus)

抄録

Given discrete samples from Ornstein-Uhlenbeck processes, we consider two kinds of approximated MLE's for the drift parameter, which are asymptotically efficient in ergodic case. Our interest is the rate of convergence of those estimators when the process is non-recurrent. We add a remark when the underlying process has a slightly more general drift.

本文言語English
ページ(範囲)2200-2207
ページ数8
ジャーナルStatistics and Probability Letters
79
20
DOI
出版ステータスPublished - 2009 10月 15
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 統計学および確率
  • 統計学、確率および不確実性

フィンガープリント

「Notes on drift estimation for certain non-recurrent diffusion processes from sampled data」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

引用スタイル