Parameter estimation of stochastic differential equation driven by small fractional noise

Shohei Nakajima*, Yasutaka Shimizu

*この研究の対応する著者

研究成果: Article査読

抄録

We study the problem of parametric estimation for continuously observed stochastic processes driven by additive small fractional Brownian motion with the Hurst index (Formula presented.). Under some assumptions on the drift coefficient, we obtain the asymptotic normality and moment convergence of maximum likelihood estimator of the drift parameter when a small dispersion coefficient (Formula presented.).

本文言語English
ページ(範囲)919-934
ページ数16
ジャーナルStatistics
56
4
DOI
出版ステータスPublished - 2022

ASJC Scopus subject areas

  • 統計学および確率
  • 統計学、確率および不確実性

フィンガープリント

「Parameter estimation of stochastic differential equation driven by small fractional noise」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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