Predicting a flash crash in the yen/dollar foreign exchange market

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抄録

I examine whether the volume-synchronized probability of informed trading (VPIN) can predict a flash crash in the yen/dollar foreign exchange market. The results show that VPIN using bulk volume classification predicted a recent event. However, VPIN using order flows, which are the amount of the ask-side transaction minus those of bid-side, does not.

本文言語English
ページ(範囲)987-990
ページ数4
ジャーナルApplied Economics Letters
24
14
DOI
出版ステータスPublished - 2017 8 16

ASJC Scopus subject areas

  • 経済学、計量経済学

フィンガープリント

「Predicting a flash crash in the yen/dollar foreign exchange market」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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