Robust parameter estimation for stationary processes by an exotic disparity from prediction problem

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抄録

A new class of disparities from the point of view of prediction problem is proposed for minimum contrast estimation of spectral densities of stationary processes. We investigate asymptotic properties of the minimum contrast estimators based on the new disparities for stationary processes with both finite and infinite variance innovations. The relative efficiency and the robustness against randomly missing observations are shown in our numerical simulations.

本文言語English
ページ(範囲)120-130
ページ数11
ジャーナルStatistics and Probability Letters
129
DOI
出版ステータスPublished - 2017 10

ASJC Scopus subject areas

  • 統計学および確率
  • 統計学、確率および不確実性

フィンガープリント

「Robust parameter estimation for stationary processes by an exotic disparity from prediction problem」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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