Second-order properties of locally stationary processes

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抄録

In this article, we investigate an optimal property of the maximum likelihood estimator of Gaussian locally stationary processes by the second-order approximation. In the case where the model is correctly specified, it is shown that appropriate modifications of the maximum likelihood estimator for Gaussian locally stationary processes is second-order asymptotically efficient. We also discuss second-order robustness properties.

本文言語English
ページ(範囲)145-166
ページ数22
ジャーナルJournal of Time Series Analysis
30
1
DOI
出版ステータスPublished - 2009 1 1

ASJC Scopus subject areas

  • 統計学および確率
  • 統計学、確率および不確実性
  • 応用数学

フィンガープリント

「Second-order properties of locally stationary processes」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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