Stochastic regression model with dependent disturbances

Kokyo Choy, Masanobu Taniguchi

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抄録

In this paper, we consider the estimation of the coefficient of a stochastic regression model whose explanatory variables and disturbances are permitted to exhibit short-memory or long-memory dependence. Three estimators of the coefficient are proposed. A variety of their asymptotics are illuminated under various assumptions on the explanatory variables and the disturbances. Numerical studies of the theoretical results are given. They show some unexpected aspects of the asymptotics of the three estimators.

本文言語English
ページ(範囲)175-196
ページ数22
ジャーナルJournal of Time Series Analysis
22
2
DOI
出版ステータスPublished - 2001 3
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • 統計学および確率
  • 統計学、確率および不確実性
  • 応用数学

フィンガープリント

「Stochastic regression model with dependent disturbances」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

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