Test for parameter change in diffusion processes by cusum statistics based on one-step estimators

Sangyeol Lee, Yoichi Nishiyama, Nakahiro Yoshida

研究成果: Article査読

31 被引用数 (Scopus)

抄録

In this paper, we consider the problem of testing for a parameter change using the cusum test based on one-step estimators in diffusion processes. It is shown that under regularity conditions the cusum test statistic has the limiting distribution of a functional of Brownian bridge.

本文言語English
ページ(範囲)211-222
ページ数12
ジャーナルAnnals of the Institute of Statistical Mathematics
58
2
DOI
出版ステータスPublished - 2006 6
外部発表はい

ASJC Scopus subject areas

  • Statistics and Probability

フィンガープリント 「Test for parameter change in diffusion processes by cusum statistics based on one-step estimators」の研究トピックを掘り下げます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。

引用スタイル