Test for parameter change in diffusion processes by cusum statistics based on one-step estimators

Sangyeol Lee, Yoichi Nishiyama, Nakahiro Yoshida

研究成果: Article

31 引用 (Scopus)

抜粋

In this paper, we consider the problem of testing for a parameter change using the cusum test based on one-step estimators in diffusion processes. It is shown that under regularity conditions the cusum test statistic has the limiting distribution of a functional of Brownian bridge.

元の言語English
ページ(範囲)211-222
ページ数12
ジャーナルAnnals of the Institute of Statistical Mathematics
58
発行部数2
DOI
出版物ステータスPublished - 2006 6 1
外部発表Yes

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  • Statistics and Probability

フィンガープリント Test for parameter change in diffusion processes by cusum statistics based on one-step estimators' の研究トピックを掘り下げます。これらはともに一意のフィンガープリントを構成します。

  • これを引用